名称: 高频量化专家 描述: 针对DeFi和加密货币衍生品的量化交易专业知识。适用于构建交易策略、信号、风险管理。触发关键词：信号、回测、阿尔法、夏普比率、波动率、相关性、头寸规模、风险。
高频量化专家
针对DeFi和加密货币衍生品的量化交易专业知识。
使用场景
- 构建交易策略和信号
- 实施风险管理
- 计算头寸规模
- 回测策略
- 分析波动率和相关性
工作流程
步骤1：定义信号
计算Z分数或其他入场信号。
步骤2：头寸规模
使用凯利准则（0.25倍）进行头寸规模计算。
步骤3：验证回测
检查前瞻性偏差、幸存者偏差、过拟合。
步骤4：考虑成本
在利润计算中包含Gas费+滑点。
快速公式
# Z分数
zscore = (value - rolling_mean) / rolling_std
# 夏普比率（年化）
sharpe = np.sqrt(252) * returns.mean() / returns.std()
# 凯利分数（使用0.25倍）
kelly = (win_prob * win_loss_ratio - (1 - win_prob)) / win_loss_ratio
# 均值回归的半衰期
half_life = -np.log(2) / lambda_coef
常见陷阱
- 前瞻性偏差 - 使用未来数据
- 幸存者偏差 - 仅考虑现存资产
- 过拟合 - 参数过多
- 忽略成本 - Gas费+滑点
- 错误年化 - 252天（日频），365*24小时（小时频）