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价差套利 divergence

这是一个基于加密货币现货市场与Polymarket二元期权市场之间价格滞后性的量化交易策略。该技能通过实时监控币安现货价格变动与Polymarket15分钟二元期权市场的反应速度差异，识别套利机会。当检测到现货价格已发生显著变动（如0.12-0.14%），而Polymarket市场尚未及时调整时，系统会自动执行交易指令，买入滞后的一方，并在价格收敛时平仓获利。策略支持多时间窗口检测（5-120秒）、可配置的止盈止损机制，并默认以模拟模式运行确保安全。关键词：加密货币套利、量化交易、Polymarket、二元期权、价差交易、高频策略、自动化交易、风险控制。

算法交易 0 次安装 0 次浏览 更新于 3/5/2026

名称: 价差套利 描述: “现货与Polymarket价差交易 - 15分钟加密货币市场” 命令:

  • /价差套利
  • /价差 环境变量: envs:
    • POLY_PRIVATE_KEY
    • POLY_FUNDER_ADDRESS
    • POLY_API_KEY
    • POLY_API_SECRET
    • POLY_API_PASSPHRASE

价差交易 - 现货与Poly市场价差

检测当币安现货价格变动时，Polymarket 15分钟二元期权市场尚未及时反应的情况。买入滞后的一方，并在价格修正时卖出。

策略标签遵循CLAUDE.md编码格式：BTC_DOWN_s12-14_w15（15秒窗口内0.12-0.14%的变动）。

默认以模拟模式启动（不下真实订单）。

快速开始

/价差 启动                     # 在BTC,ETH,SOL,XRP上模拟运行
/价差 启动 BTC,ETH --size 30   # 指定资产+交易规模
/价差 状态                    # 统计数据、未平仓头寸
/价差 停止                      # 停止并显示总结

命令

启动/停止

/价差 启动 [资产列表] [--size N] [--dry-run]
/价差 停止

监控

/价差 状态       统计数据+未平仓头寸+轮次信息
/价差 仓位       最近20笔已平仓交易（含策略标签）
/价差 市场       从Gamma API获取的活跃15分钟市场

配置

/价差 配置                           显示当前配置
/价差 配置 --tp 20 --sl 30          设置止盈/止损百分比
/价差 配置 --size 50                设置交易规模
/价差 配置 --windows 5,10,30        设置检测窗口

检测算法

针对每个现货价格跳动，在所有配置的窗口（5秒、10秒、15秒、30秒、60秒、90秒、120秒）上执行：

  1. 通过二分查找获取N秒前的现货价格
  2. 计算现货变动百分比 = (当前价 - 过去价) / 过去价 * 100
  3. 如果变动 >= 阈值 且 Poly市场数据新鲜（< 5秒延迟）：
    • 生成带策略标签的信号：{资产}_{方向}_s{区间}_w{窗口}
    • 例如：BTC_DOWN_s12-14_w15 = 15秒内现货下跌0.12-0.14%

阈值区间

区间 现货变动范围
s08-10 0.08% - 0.10%
s10-12 0.10% - 0.12%
s12-14 0.12% - 0.14%
s14-16 0.14% - 0.16%
s16-20 0.16% - 0.20%
s20+ 0.20%+

退出逻辑

  1. 强制退出 — 市场到期前 < 30秒
  2. 止盈退出 — 盈亏 >= 15%（可配置）
  3. 止损退出 — 盈亏 <= -25%（可配置）
  4. 追踪止损 — 在+10%时激活，如果从最高点回落8%则退出
  5. 时间退出 — 到期前 < 2分钟