通过分析美国ETF的申赎资金流数据，构建行业轮动、风格因子与主题动量的量化信号框架，跟踪机构资金迁移与市场风险偏好，辅助量化策略决策。
业绩归因分析框架，用于分解投资组合超额收益，涵盖Brinson行业与选股归因、因子alpha与beta拆解、择时评估以及基准对比分析，帮助理解策略收益来源并进行风险调整后绩效评价。